Zo handelt u in de DAX met behulp van statistiek

Updated: 7 januari 2021
De auteur van dit artikel: Andreas Damgaard Petersen. Jurist met jarenlange ervaring in de financiële sector, waaronder bij Nasdaq OMX Copenhagen en diverse banken. Is betrokken geweest bij verschillende aspecten van de effectenhandel.
De auteur van dit artikel: Claus A. 33 jaar. Kan vanwege zijn werk niet bij zijn volledige naam worden genoemd. Besloot in juni 2015 dat hij een succesvol trader wilde worden. Tot dan toe verkreeg hij zijn kennis enkel via Radio24/7. Hij richtte thuis een kantoorruimte in, schreef zich in voor de gratis introductiecursus van Tom Hougaard, bestelde boeken over technische analyse en begon met het bekijken van YouTube-video’s over trading. Tegenwoordig is hij hard op weg om een succesvolle trader te worden door gebruik te maken van statistieken over marktbewegingen en prijsacties.

Waar gebruikt u statistiek voor? Tijdens het inleidende seminar van Tom Hougaard over trading liet hij zien dat de Dow ongeveer twee derde van alle handelsdagen opent in de buurt van de top of bodem van die dag, en ongeveer de helft van alle dagen sluit in de buurt van de top of bodem van die dag. Om de statistieken beter te begrijpen, heb ik ze zelf nagemaakt. Ik gebruikte de Daily Open-High-Low-Close-informatie van Yahoo Finance voor de DAX in de periode van 4 november 2014 tot 25 februari 2016, dat zijn 330 dagen in totaal. Ik definieerde per dag de marge bij de top en de bodem. Met andere woorden, de prijs mag niet buiten een bandbreedte van 20 procent boven of onder de openingsprijs bewegen, in ieder geval tot er niet langer sprake is van een top of bodem. Tijdens het geanalyseerde interval had de DAX een gemiddelde prijsbandbreedte van ongeveer 190 punten. Hieronder staat een overzicht van de inzichten die ik uit de statistieken haalde: DAX De DAX opende 76 van de 330 dagen op de bodem, ongeveer 23 procent. De DAX opende 85 van de 330 dagen op de top, ongeveer 26 procent. De DAX sloot 73 van de 330 dagen op de bodem, ongeveer 22 procent. De DAX sloot 80 van de 330 dagen op de top, ongeveer 24 procent. Als we in plaats daarvan een afwijking van 30 procent van het prijsbereik hadden gebruikt, zouden we iets andere resultaten hebben gekregen die dichter in de buurt van het seminar liggen: De DAX opende 120 van de 330 dagen op de bodem, ongeveer 31 procent. De DAX opende 128 van de 330 dagen op de top, ongeveer 39 procent. De DAX sloot 99 van de 330 dagen op de bodem, ongeveer 30 procent. De DAX sloot 107 van de 330 dagen op de top, ongeveer 32 procent. De kans is dan ook groot dat u een positie langer vasthoudt als deze eerder op de dag werd ingenomen. Niets is echter zeker in trading. Gebruik daarom uw verstand, want vaak vinden er bij het openen van de markt grote schommelingen plaats. Op die momenten loopt u het meeste risico om geld te verliezen. De statistieken bevestigen dat trends sterk kunnen zijn en vaak veel langer aanhouden dan gedacht. Daarentegen zijn er ook dagen waarop er geen sprake van een trend is. Daar moet u op kunnen inspelen. Zo trade ik in ’the Open’ Ik handel in de DAX op een candle-grafiek van 5 minuten en gebruik grafieken van 15 en 60 minuten om belangrijke steun- en weerstandsgebieden te identificeren. Ik kijk naar de prijsactie (verhouding tussen bulls en bears) om de juiste in- en uitstappunten te bepalen. Ik gebruik een EMA met een periode van 20 die als steun of weerstand kan dienen. Op 90 van de 100 handelsdagen wordt de top of bodem van die dag in de eerste 90 minuten gevormd. Ik ga ervan uit dat er een vroege reversal of breakout kan komen en handel in de richting die de prijsactie aangeeft. Als ik een winstpositie heb die binnen deze anderhalf uur is ingenomen is, houd ik deze aan als een swing-positie (vasthouden door correcties) en zoek ik naar prijsacties voordat ik deze sluit, uitbreid of afschaal. Als de prijsactie aangeeft dat er veel bulls en bears op de markt zijn, verkoop ik op highs en koop ik in lows in afwachting op een zogenaamde ‘range day’. Ik doe dit omdat ik weet dat de meeste van deze breakouts, ongeveer 70 procent, mislukken. Als de prijsactie aanduidt dat er een trend in de markt is, corrigeer ik mijn positie in kleine stappen in de verwachting dat meer dan 70 procent van de pogingen om de trend te keren zal mislukken. Daarbij let ik constant op de verhouding tussen bulls en bears. Hoewel ik dus uitsluitend handel op basis van prijsactie, weet ik wat de statistieken zijn. Daarom heb ik eerder op de dag een swing-positie ingenomen. Mijn aanpak is geïnspireerd op die van Tom Hougaard en Al Brooks.   DAX2 Week 21, dinsdag (klik op de grafiek voor een grotere versie): reversal na een kwartier. Een daling van 26 pips, gevolgd door een stijding van 305 pips. Het beste moment om een swing-positie in te nemen is tijdens de eerste reversal. Setup: test van belangrijke steun, mogelijk de laagste prijs van de dag. Een koopkans bij doorbraak van de eerste bull-candle van de dag.   Week 20, dinsdag: breakout van een bull flag, rally naar de high van de dag tijdens de eerste 40 minuten, gevolgd door een reversal. Een stijging van 61 pips vanaf de opening, gevolgd door een daling van 235 pips. Setup: mislukte breakout van een handelsbereik, bandbreedte ligt tussen belangrijke steun en weerstand. Bijna het tegenovergestelde van het voorbeeld uit week 21, dinsdag. Dit is een kans om short te gaan. Er is vandaag meer wederzijdse handel dan in week 21, dinsdag. U ziet dit aan de langere countertrend-candles en diepere pullbacks. Het is daarom beter om te wachten met verkopen tot er een second entry short of een failed second entry long ontstaat. Week 21, maandag: reversal binnen het eerste uur, de low van de dag werd gevormd na 25 minuten en de high na 1 uur en 45 minuten. Er zijn zowel sterke bulls als bears actief. Sterk omhoog + sterk omlaag = grote verwarring = waarschijnlijk handelsbereik = verkoop highs, koop lows en scalp. Setup om ongeveer 11.00 uur: mogelijk handelsbereik. Doorbraak van het trendkanaal, grote kans op test van de eerste low omdat er sterke bears actief zijn. Dubbele top, final flag, failed second entry long. Bull trap. Meer redenen om hier short te gaan. Vandaag heb ik zelf gehandeld. Ik verkocht twee keer tijdens de eerste opleving en verloor toen ik werd gestopt door de lange bull-candle. Ik verwachtte dat het een dag met een bear-trend zou worden, omdat er sterke bears actief waren bij de opening. Toen ik de sterke beweging omhoog zag, verkocht ik twee keer in de bovenste wig, ongeveer tussen 11.00 en 11.15 uur, en daarna nog twee keer op de kleine correctie die plaatsvond na de kruising van het voortschrijdend gemiddelde om ongeveer 11.45 uur. Winst genomen op driekwart van mijn positie in 9.853, iets na 12.00 uur, en werd gestopt op weg uit de laatste positie in 9.868 bij de bull pin-candle om 13.45 uur.   Week 20, dinsdag (klik op de grafiek voor een grotere versie): breakout van een bull flag, rally naar de high van de dag tijdens de eerste 40 minuten, gevolgd door een reversal. Een stijging van 61 pips vanaf de opening, gevolgd door een daling van 235 pips. Setup: mislukte breakout van een handelsbereik, bandbreedte ligt tussen belangrijke steun en weerstand. Bijna het tegenovergestelde van het voorbeeld uit week 21, dinsdag. Dit is een kans om short te gaan. Er is vandaag meer wederzijdse handel dan in week 21, dinsdag. U ziet dit aan de langere countertrend-candles en diepere pullbacks. Het is daarom beter om te wachten met verkopen tot er een second entry short of een failed second entry long ontstaat.   Week 21, maandag: reversal binnen het eerste uur, de low van de dag werd gevormd na 25 minuten en de high na 1 uur en 45 minuten. Er zijn zowel sterke bulls als bears actief. Sterk omhoog + sterk omlaag = grote verwarring = waarschijnlijk handelsbereik = verkoop highs, koop lows en scalp. Setup om ongeveer 11.00 uur: mogelijk handelsbereik. Doorbraak van het trendkanaal, grote kans op test van de eerste low omdat er sterke bears actief zijn. Dubbele top, final flag, failed second entry long. Bull trap. Meer redenen om hier short te gaan. Vandaag heb ik zelf gehandeld. Ik verkocht twee keer tijdens de eerste opleving en verloor toen ik werd gestopt door de lange bull-candle. Ik verwachtte dat het een dag met een bear-trend zou worden, omdat er sterke bears actief waren bij de opening. Toen ik de sterke beweging omhoog zag, verkocht ik twee keer in de bovenste wig, ongeveer tussen 11.00 en 11.15 uur, en daarna nog twee keer op de kleine correctie die plaatsvond na de kruising van het voortschrijdend gemiddelde om ongeveer 11.45 uur. Winst genomen op driekwart van mijn positie in 9.853, iets na 12.00 uur, en werd gestopt op weg uit de laatste positie in 9.868 bij de bull pin-candle om 13.45 uur. Week 21, maandag (klik op de grafiek om deze te vergroten): reversal binnen het eerste uur, de low van de dag werd gevormd na 25 minuten en de high na 1 uur en 45 minuten. Er zijn zowel sterke bulls als bears actief. Sterk omhoog + sterk omlaag = grote verwarring = waarschijnlijk handelsbereik = verkoop highs, koop lows en scalp. Setup om ongeveer 11.00 uur: mogelijk handelsbereik. Doorbraak van het trendkanaal, grote kans op test van de eerste low omdat er sterke bears actief zijn. Dubbele top, final flag, failed second entry long. Bull trap. Meer redenen om hier short te gaan. Vandaag heb ik zelf gehandeld. Ik verkocht twee keer tijdens de eerste opleving en verloor toen ik werd gestopt door de lange bull-candle. Ik verwachtte dat het een dag met een bear-trend zou worden, omdat er sterke bears actief waren bij de opening. Toen ik de sterke beweging omhoog zag, verkocht ik twee keer in de bovenste wig, ongeveer tussen 11.00 en 11.15 uur, en daarna nog twee keer op de kleine correctie die plaatsvond na de kruising van het voortschrijdend gemiddelde om ongeveer 11.45 uur. Winst genomen op driekwart van mijn positie in 9.853, iets na 12.00 uur, en werd gestopt op weg uit de laatste positie in 9.868 bij de bull pin-candle om 13.45 uur. Week 20, donderdag: open bear breakout. Bears zijn lang niet zo sterk (langere lonten, overlappende candles) als in de open breakout van week 21, maandag. Vorming van een relatief grote bear flag, een kleiner handelsbereik gevolgd door een sell-climax om ongeveer 10.45 uur (langste bear-candle in de bear-trend). Geen overtuigend gevolg, dus verkoop na de grote bear-candle. Deze wordt gevolgd door een bear-body, bijna een doji zelfs, wat niet past bij een bear. Een inside-candle en een bull rehearsal-candle dus, die ook een kleinere dubbele bodem vormen. Veel wederzijdse trading, waarschijnlijk een handelsbereik of diepe correcties, daarom low kopen, high verkopen en scalpen. Setup: shorten op de eerste test van vandaag van de EMA om ongeveer 10.00 uur, die ook een bear flag vormt. Sterke bear-candle, daaronder verkopen. Kopen na een failed second entry short om ongeveer 11.40 uur en bij een kruising van de outside up-candle na de bear doji. Een voorbeeld van het plaatsen van statistieken in de context van prijsacties. Hier werd de low van vandaag na ongeveer 105 minuten gevormd, de high na circa 5 uur handelen. Week 20, donderdag (klik op de grafiek voor een grotere versie): open bear breakout. Bears zijn lang niet zo sterk (langere lonten, overlappende candles) als in de open breakout van week 21, maandag. Vorming van een relatief grote bear flag, een kleiner handelsbereik gevolgd door een sell-climax om ongeveer 10.45 uur (langste bear-candle in de bear-trend). Geen overtuigend gevolg, dus verkoop na de grote bear-candle. Deze wordt gevolgd door een bear-body, bijna een doji zelfs, wat niet past bij een bear. Een inside-candle en een bull rehearsal-candle dus, die ook een kleinere dubbele bodem vormen. Veel wederzijdse trading, waarschijnlijk een handelsbereik of diepe correcties, daarom low kopen, high verkopen en scalpen.

Leestip: Voordat u begint met handelen, raadt Claus A. u aan om het volgende boek te lezen: ‘No Excuses! The Power of Self-Discipline’ van Brian Tracy.

Setup: shorten op de eerste test van vandaag van de EMA om ongeveer 10.00 uur, die ook een bear flag vormt. Sterke bear-candle, daaronder verkopen. Kopen na een failed second entry short om ongeveer 11.40 uur en bij een kruising van de outside up-candle na de bear doji. Een voorbeeld van het plaatsen van statistieken in de context van prijsacties. Hier werd de low van vandaag na ongeveer 105 minuten gevormd, de high na circa 5 uur handelen. Als u tips wilt delen over het gebruik van statistiek in uw handelsstrategie, dan kunt u dat hieronder doen.

image_pdfimage_print
Del denne artikel
Tags:

Comments

  • Gerelateerd
  • Nieuw
  • Populair
Geen gerelateerde posts